(資料圖)

7月22日，期指走低，截至14時(shí)，中證1000股指期貨主力合約IM2208跌1.53%，中證1000ETF(512100)跌幅收窄至1.16%，后者交投持續(xù)放量，成交額破17億，近5日成交額迅速擴(kuò)大，日均成交近10億。十億級(jí)別資金接連洶涌?jī)袅魅?，該?biāo)的份額年內(nèi)已翻倍。

專業(yè)人士稱，除了增加風(fēng)險(xiǎn)管理工具，衍生品上市同樣會(huì)豐富多頭策略類型。比如說(shuō)指數(shù)增強(qiáng)策略，可以通過(guò)利用IM期貨貼水的特點(diǎn)構(gòu)建指數(shù)增強(qiáng)，年化收益或許也相當(dāng)不錯(cuò)。在ETF運(yùn)作中需要部分股指期貨來(lái)做頭寸替代，中證1000ETF就可以使用IM來(lái)保證倉(cāng)位。從超額收益角度來(lái)說(shuō)，如果貼水較多的話，超額收益也會(huì)在保證一定跟蹤誤差的基礎(chǔ)下有一定的增厚。而場(chǎng)內(nèi)的龍頭標(biāo)的中證1000ETF(512100)或成為市場(chǎng)的焦點(diǎn)。